Τράπεζες: Μεγάλο το ταξίδι για κάλυψη των κλιματικών απαιτήσεων

•    Stress tests: ελλείψεις, κενά δεδομένων και ασυνέπειες 
•    Έμμεση επίδραση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 2
•    Σενάρια μετάβασης με χρονικό ορίζοντα τα 30 έτη

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ


Mακρύς είναι ο δρόμος για τις τράπεζες της ευρωζώνης για να υλοποιήσουν τους στόχους της ΕΚΤ για την κλιματική αλλαγή. Πολλές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο όσον αφορά τον συνυπολογισμό του κλιματικού κινδύνου στα μοντέλα πιστωτικού κινδύνου τους, ενώ άλλες δεν είναι αρκετά ευαίσθητες στις κρίσεις του κλιματικού κινδύνου που απεικονίζονται στα σενάρια. 

Σύμφωνα με την εποπτική άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με θέμα τους κλιματικούς κινδύνους που πραγματοποιήθηκε φέτος, απαιτείται ακόμη πολλή δουλειά για τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων με αναλύσεις που σχετίζονται με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ωστόσο,  η άσκηση λειτούργησε ως ένα σημαντικό πρώτο πείραμα για την ανάπτυξη του πλαισίου ελέγχου ακραίων καταστάσεων για τους κλιματικούς κινδύνους σύμφωνα με τις προσδοκίες που ορίζονται στον Οδηγό της ΕΚΤ σχετικά με το κλίμα και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

>>Διαβάστε επίσης: Πανδημία: Πλήγμα για τις ευρωπαϊκές τουριστικές χώρες του ΠΟΥ<<
 
Βασικά αποτελέσματα

Πρώτο, η άσκηση κατέδειξε ότι οι τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τις δυνατότητές τους για δοκιμές ακραίων καταστάσεων για το κλίμα. 

Δεύτερο, η άσκηση αποκάλυψε επίσης πολλές ελλείψεις, κενά δεδομένων και ασυνέπειες μεταξύ των ιδρυμάτων. 

>>Διαβάστε επίσης: Τελώνης: Πάμε σε σταδιακό εξορθολογισμό της αγοράς επιτοκίων<<

Σχέδια μετάβασης των πελατών

Τραπεζικές πηγές εξηγούσαν στη Brief ότι «για να μετρηθεί η έκθεση των τραπεζών στους κλιματικούς κινδύνους στο μέλλον, θα πρέπει να αποκτήσουν πληροφορίες για τα σχέδια μετάβασης των πελατών τους. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚΤ, η άσκηση για το 2022 αξιολογεί τον βαθμό ετοιμότητας των τραπεζών όσον αφορά την αντιμετώπιση κλιματικών κινδύνων, εξετάζει τις ικανότητες των τραπεζών να διενεργούν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων σε σχέση με κλιματικούς κινδύνους και συγκρίνει τις συμμετέχουσες οντότητες βάσει σειράς κοινών δεικτών μέτρησης κλιματικών κινδύνων. Περιλαμβάνει επίσης προβολές για διαφορετικά σενάρια, τα οποία εστιάζουν σε συγκεκριμένους κινδύνους μετάβασης και φυσικούς κινδύνους».

>>Διαβάστε επίσης: Αναστολή Εκποιήσεων: Κίνδυνος για πολλές ανατροπές από ΕΕ<<

Η άσκηση δεν αξιολογεί την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών αλλά μέσα από αυτή αντλούνται διδάγματα και εντοπίζονται ευπάθειες ώστε να εξευρεθούν βέλτιστες πρακτικές και να δοθούν κατευθύνσεις στις τράπεζες για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία.

Ένα σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι πολλές τράπεζες δεν έχουν προβεί σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τις πολιτικές κατανομής πιστώσεων. Η πλειονότητα των εποπτευόμενων ιδρυμάτων βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και εφαρμογής τέτοιων πλαισίων. Περίπου το 60% των τραπεζών δεν έχουν ένα καλά ενσωματωμένο πλαίσιο ελέγχου ακραίων καταστάσεων για τον κλιματικό κίνδυνο και οι περισσότερες από αυτές τις τράπεζες προβλέπουν ένα μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση του φυσικού ή/και του μεταβατικού κλιματικού κινδύνου στο πλαίσιό τους. 

>>Διαβάστε επίσης: Επανέρχονται και εντείνονται οι απειλές για την οικονομία<<


Κεφαλαιακές απαιτήσεις

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους παρέχουν ποιοτικά δεδομένα στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν έμμεση επίδραση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 2 μέσω της βαθμολογίας SREP. Ωστόσο, δεν θα υπάρξουν φέτος άμεσες επιπτώσεις στο κεφάλαιο μέσω των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2.

Από πλευράς Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου μας δηλώθηκε ότι «με την άσκηση αξιολογούνται οι βραχυπρόθεσμες ευπάθειες των τραπεζών σε ένα βασικό σενάριο άτακτης μετάβασης με χρονικό ορίζοντα τριών ετών, η οποία προκαλείται από την απότομη αύξηση των τιμών των εκπομπών άνθρακα». Όπως μας τονίστηκε επίσης «εξετάζονται οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές των τραπεζών για την αντιμετώπιση τριών διαφορετικών σεναρίων μετάβασης σε χρονικό ορίζοντα 30 ετών και οι επιπτώσεις του κινδύνου μετάβασης από την προοπτική του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς, του λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου φήμης, και της ποιότητας».

​​​​​​​Χρύσω Αντωνιάδου
 
2167