Οι τράπεζες δοκιμάζονται στους κλιματικούς κινδύνους

•    Ασκήσεις διαφάνειας από την ΕΚΤ το επόμενο εξάμηνο
•    Πώς θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους και θα αναπτύξουν εργαλεία διαχείρισης κινδύνου 
•    Η ΚΤΚ συνιστά άμεσα προετοιμασίες 

Γράφει η

ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

«Oι τράπεζες είναι ευπαθείς στις κλιματικές αλλαγές;». Αυτό το ερώτημα θα κληθούν να απαντήσουν το προσεχές διάστημα οι τράπεζες, με δύο εξαμηνιαία transparency stress tests, με τα οποία η ΕΚΤ θα προετοιμάσει τις τράπεζες για τον νέο τρόπο ελέγχου και τους κανόνες δημοσιοποίησης των μεγεθών τους.


Οι ασκήσεις διαφάνειας θα αποτυπώνουν τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και θα μετρηθούν για πρώτη φορά. 


Συγκεκριμένα, όπως εξηγούσαν στη Brief αρμόδιες πηγές, θα αξιολογηθεί η έκθεση μέσω των δανείων σε επιχειρήσεις που θα βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση τα επόμενα χρόνια λόγω των αυξανόμενων φυσικών καταστροφών.


Οι τράπεζες θα κληθούν να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις και λήψη μέτρων για τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων από τις κλιματικές αλλαγές οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΚΤ, θα είναι μεγαλύτερες σε χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης.

Οι ασκήσεις θα καταγράψουν ανάμεσα σε άλλα:
Πρώτο
, τους τρόπους ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς των τραπεζών.
Δεύτερο, τις δυνατότητές τους να αναπτύξουν εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για εντοπισμό αδυναμιών.


Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι είναι  η μείωση της ικανότητας εξυπηρέτησης του χρέους των δανειοληπτών, η προσαρμογή της αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όταν ο κλιματικός κίνδυνος δεν ενσωματωθεί στις τιμές των ανοιγμάτων, η πρόσβαση των τραπεζών σε σταθερές πηγές χρηματοδότησης, η λειτουργία των φυσικών εγκαταστάσεων των τραπεζών  που πιθανόν να εκτεθούν και να πάθουν ζημιές από τις κλιματικές αλλαγές, η φήμη μιας τράπεζας που ίσως επηρεαστεί εάν χρηματοδοτούνται δραστηριότητες με υψηλό επίπεδο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Η άσκηση θα διαρκέσει από το τέλος Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Ιουνίου 2022. Τα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη θα αφορούν την περίοδο  μέσα Φεβρουαρίου μέχρι τις αρχές Ιουνίου 2022. 


Εργαλείο διαχείρισης κινδύνου
Οι τράπεζες θα κληθούν να απαντήσουν ένα βασικό ερωτηματολόγιο, με το οποίο θα αξιολογούνται οι τρόποι που χρησιμοποιούν τα κλιματικά stress tests ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου και μια ανάλυση, η οποία θα συγκρίνει τις τράπεζες σύμφωνα με κοινούς δείκτες κλιματικού κινδύνου. Θα κληθούν επίσης να απαντήσουν ποια είναι η έκταση των εσόδων τους που βασίζονται σε κλάδους έντασης άνθρακα καθώς και ποιος είναι ο όγκος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που χρηματοδοτούν. 


Επίσης, θα πρέπει να απαντούν στο θέμα της μετάβασης κινδύνων φυσικών καταστροφών, δηλαδή πώς τα ακραία καιρικά γεγονότα θα τις επηρέαζαν, πόσο ευάλωτες είναι σε απότομες αυξήσεις των τιμών εκπομπών άνθρακα και πώς θα αντιδρούσαν στα σενάρια μετάβασης για τα επόμενα τριάντα χρόνια.


Η άσκηση θα συνοδεύεται και από μελέτη που αφορά τους κλιματικούς κινδύνους στα χαρτοφυλάκιά τους και τα χαρτοφυλάκια εμπορικών ακινήτων από την κλιματική αλλαγή. 

Συστάσεις Διοικητή ΚΤΚ
Όπως πληροφορούμαστε, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου παρότρυνε ήδη τις κυπριακές  τράπεζες να αρχίσουν τις προετοιμασίες για τους κινδύνους που θα προκύψουν από την κλιματική αλλαγή, όπως είναι οι οικονομικές επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές που επηρεάζουν κρίσιμους τομείς της οικονομίας, και οι κίνδυνοι από τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, που θα προκαλούσε μεγάλες οικονομικές διακυμάνσεις τιμών. 


Ανάμεσα στις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν είναι η καλύτερη διαχείριση κινδύνων, η ανάγκη βελτίωσης των δυνατοτήτων και μοντέλων ανάλυσης μοντέλων παρακολούθησης και ο καταρτισμός κατάλληλων σεναρίων προβλέψεων.


Σύμφωνα με συμπεράσματα σχετικής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ προβλέπεται ότι, υπό το δυσμενές σενάριο, θα καταγραφούν δευτερογενείς επιπτώσεις στις τράπεζες της Ευρωζώνης λόγω της αύξησης της πιθανότητας αθέτησης του συνόλου των δανειακών τους χαρτοφυλακίων κατά περίπου 7%, με τις αντίστοιχες τιμές να αυξάνονται για τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών που βρίσκονται σε ευάλωτες περιοχές.

Χρύσω Αντωνιάδου
 
19962