2023: Σε νέα stress tests προσομοίωσης οι τράπεζές μας
• Θα δοκιμαστούν με τρία σενάρια (θετικό, βασικό και δυσμενές)
• Θα αξιολογηθεί η ανθεκτικότητα των τραπεζών της σε ένα δυσμενές οικονομικό σοκ
• Στο επίκεντρο η πανδημία και η επιστροφή στην κανονικότητα
ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Σε νέα tests ακραίων καταστάσεων, γνωστά ως stress tests, θα δοκιμαστούν οι συστημικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, στις οποίες συγκαταλέγονται και κυπριακές. Η άσκηση θ’ αρχίσει τέλος Ιανουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023.
Εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου δήλωσε στη Brief ότι «στο δείγμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων προστέθηκαν 26 τράπεζες σε σύγκριση με την άσκηση του 2021 και περαιτέρω αναλογικότητα στη μεθοδολογία. Το ακραίο test του 2023 σε επίπεδο Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης και θα καλύπτει 76 τράπεζες, εκ των οποίων οι 63 προέρχονται από τη ζώνη του ευρώ. Η άσκηση του 2023 θα αξιολογήσει την ανθεκτικότητα των τραπεζών της σε ένα δυσμενές οικονομικό σοκ και θα ενημερώσει τη διαδικασία εποπτικής επανεξέτασης και αξιολόγησης του 2023 (SREP)».
Δείτε ακόμη:
Oι τράπεζες που συμμετέχουν στην άσκηση του 2023 αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ, τα κράτη - μέλη εκτός ευρωζώνης και τη Νορβηγία.
Η μεθοδολογία περιλαμβάνει χαρακτηριστικά αναλογικότητας για ορισμένες τράπεζες, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, διατηρώντας τη συνάφεια των αποτελεσμάτων και τη διαφάνεια. Για παράδειγμα, θεωρείται σημαντικό πως δεν έχει οριστεί ενιαίο όριο κεφαλαίου για την άσκηση του 2023, καθώς οι τράπεζες θα αξιολογούνται σύμφωνα με τους σχετικούς εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στο πλαίσιο ενός στατικού ισολογισμού.
Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων θα χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία στη Διαδικασία Εποπτικής Αναθεώρησης και Αξιολόγησης (SREP), σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τους κατάλληλους τραπεζικούς κεφαλαιακούς πόρους και τα μελλοντικά κεφαλαιακά σχέδια. Η τελική μεθοδολογία θα δημοσιευθεί μέχρι το τέλος του 2022.
Διαφάνεια και σύγκριση
Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές ετοίμασαν έναν νέο οδηγό σχετικά με τον τρόπο που οι τράπεζες θα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και τους δείκτες τους, ώστε να χρησιμοποιείται κοινή ορολογία και μεθοδολογία. Όπως μας εξηγούν τραπεζικές πηγές «αυτό γίνεται για σκοπούς διαφάνειας και σύγκρισης των μεγεθών μεταξύ των τραπεζών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται έννοιες όπως λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων, δείκτες εποπτικών κεφαλαίων CET1 και CET1 fully loaded, δείκτες κόκκινων δανείων που περιλαμβάνουν και ομολογιακά δάνεια κ.ά.».
Στα stress tests 2023, οι τράπεζες θα δοκιμαστούν με τρία σενάρια (θετικό, βασικό και δυσμενές), τα οποία θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τον SSM και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.
Στα σενάρια που θα τους δοθούν θα ενσωματωθούν:
Πρώτο, οι νέοι κίνδυνοι που προέκυψαν από την πανδημία και την επανεκκίνηση των οικονομιών, (ρευστότητα και νομισματική πολιτική, ισοτιμίες, επιτόκια, πληθωρισμός) και ακραίες συνθήκες περιβαλλοντικών κινδύνων.
Δεύτερο, δείκτες και κριτήρια για τις επιπτώσεις της πανδημίας και την έκθεση στην κλιματική αλλαγή. Θα αναλυθούν περίπου 2 εκατ. στοιχεία απ’ όλες τις τράπεζες (περίπου 40.000 στοιχεία από κάθε τράπεζα).
Να σημειωθεί ότι οι Εποπτικές Αρχές κάλεσαν τις τράπεζες:
• Να μειώσουν το χαρτοφυλάκιο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) τους πλησιάζοντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης και να επιμετρήσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και να διασφαλίσουν πιστοδοτικά κριτήρια στο πλαίσιο της διαφαινόμενης σημαντικής πιστωτικής τους επέκτασης.
• Να ενισχύσουν και να διαφοροποιήσουν γεωγραφικά τα συνολικά τους έσοδα, εστιάζοντας στα έσοδα από προμήθειες.
• Να διερευνήσουν πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού για την περαιτέρω ενίσχυση της διαχείρισης των κινδύνων τους και τη βελτίωση της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας.
Ωστόσο, σημειώνεται η βελτίωση που έχουν επιτύχουν τα συστημικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Στα θετικά μπορεί κάποιος να σημειώσει τις μικρότερες επιπτώσεις του δυσμενούς σεναρίου στα καθαρά έσοδα από τόκους εξαιτίας της ευνοϊκής σύνθεσης του ισολογισμού, του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης και της βελτιωμένης μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας και στα χαμηλότερα διοικητικά έξοδα, καθώς οι τράπεζες έχουν περιορίσει τις δραστηριότητές τους.